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- **Posted:** 2025-10-21T22:16:37.000+00:00
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Fazer um backtest só olhando o passado bruto é o mesmo que não fazer. Você apenas vê o que funcionou naquele contexto e ignora o que realmente importa, em quais condições ele funciona

Mercado não é uma linha do tempo. É um conjunto de regimes, volatilidade alta ou baixa, tendência ou consolidação, risco on ou risco off. Cada um muda totalmente o comportamento dos ativos

Testar sem separar regimes é cegar o modelo. Ele pode parecer bom no agregado, mas pode morrer no habitat errado. Uma estratégia de rompimento, por exemplo, sobrevive em alta vol e morre na compressão

Backtest de verdade não busca o passado ideal. Busca o ambiente natural da estratégia, onde ela performa, onde falha e onde deve ficar fora do mercado

Se você não discretiza por regime, você não tem um backtest. Tem só uma ilusão estatística

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