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OIS (Overnight Index Swap) é um derivativo em que uma parte troca uma taxa fixa pela taxa overnight efetivamente realizada até o vencimento. 

Na prática, é uma das formas mais puras de precificar a expectativa para a taxa básica de juros.

Quando a expectativa é de que o Banco Central será mais hawkish, as taxas dos OIS sobem. 

Quando o mercado passa a acreditar em cortes de juros, elas caem. Por isso, eles são acompanhados quase em tempo real antes e durante decisões de política monetária.

Quem compra ou vende um OIS não está, necessariamente, apostando na direção dos juros. 

Muitos participantes usam esse mercado para hedge, gestão de risco ou para travar custos de financiamento. O resultado é um preço que agrega as expectativas de milhares de agentes e acaba se tornando um dos melhores termômetros da decisão de juros que o mercado espera naquele momento.

#quant #volatilidade #juros #swap #copom

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volatilidade, juros, quant, swap, copom

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