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O ponto mais interessante aqui nem é discutir se “Lula subindo = bolsa caindo”.

É perceber que mercados preditivos estão criando uma nova camada de dado para trading: probabilidade negociada.

Em vez de transformar eleição, decisão política ou evento geopolítico em opinião, você passa a ter uma série temporal que pode entrar no modelo.

Dá para cruzar probabilidade eleitoral com Ibovespa, dólar, curva de juros, volatilidade, fluxo estrangeiro, skew de opções e medir como cada ativo reage quando o mercado começa a precificar determinado cenário.

E aí fica interessante de verdade não olhar apenas correlação contemporânea, mas mudanças de probabilidade, defasagens, regimes e sensibilidade dos ativos a cada novo choque político.

Mercado preditivo não é bola de cristal. Tem problema de liquidez, viés da amostra e pode errar feio.

Mas como variável alternativa para modelos macro e event driven, ainda acho que estamos usando muito pouco.

#quant #macroeconomia #juros #daytrade #inflação

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inflação, daytrade, macroeconomia, juros, quant

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