Os desvios de volatilidade são faixas calculadas a partir de um preço de referência, geralmente a abertura, somado e subtraído pela volatilidade do mercado. Na prática, é como projetar duas fronteiras dinâmicas, uma de alta e outra de baixa. Se eu uso um modelo como o GARCH, ele estima a variância atual e ajusta essas faixas conforme o mercado acelera ou desacelera. Essas zonas formam pontos objetivos de compra e venda. Quando o preço toca a banda superior, o mercado está mais caro em relação à sua própria volatilidade. Quando toca a inferior, está barato. A principal vantagem é eliminar a subjetividade. O trader não entra por impulso ou achismo, mas quando o risco e o movimento esperado estão matematicamente alinhados. Desvio de volatilidade não adivinha direção. Ele delimita o terreno onde o jogo acontece. O resto é gestão de posição e contexto. #quant #volatilidade #daytrade #forex #fxtrading #operandonotícias #quanttrading #curvadejuros #tradinginteligente #garch