O expoente de Hurst mede a memória de uma série temporal. Em termos simples, ele indica se um ativo tem tendência a continuar seu movimento ou a reverter.
• H > 0.5 → O ativo tem persistência, ou seja, tende a continuar na mesma direção.
• H < 0.5 → O ativo tem antipersistência, ou seja, tende a reverter.
• H ≈ 0.5 → O ativo se comporta como um passeio aleatório.
Saber o valor do Hurst permite filtrar ativos e entender a estrutura do mercado além do óbvio. Se você está operando sem considerar isso, pode estar ignorando uma vantagem matemática clara.
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