O maior erro de quem está entrando em Quant é achar que Quant é uma estratégia. Todo fim de semana eu converso com gente que diz querer trabalhar com Quant e a resposta quase sempre é a mesma: “quero fazer Long & Short”, “quero fazer StatArb”, “quero montar um Market Maker”. Como se isso definisse a profissão. Não define. Isso são aplicações. Em muitos casos, são só os primeiros capítulos da literatura. Antes disso existe estatística, econometria, séries temporais, modelagem de volatilidade, inferência, processamento de linguagem natural, microestrutura de mercado e uma infinidade de problemas que precisam ser resolvidos antes mesmo de existir uma estratégia. O mercado não remunera quem conhece o nome de uma estratégia. Remunera quem consegue modelar um problema melhor do que os outros. Se você nunca construiu um ARIMA do zero, nunca modelou volatilidade além do GARCH clássico, nunca extraiu informação de textos de bancos centrais ou nunca validou um modelo fora da amostra, talvez...