Uma estratégia com 90% de acerto pode acertar só 32% quando dispara um sinal. Imagine que: P(A) = 10% O mercado realmente oferece oportunidade em apenas 10% dos momentos. P(S|A) = 90% Quando existe oportunidade, a estratégia identifica corretamente 90% delas. P(S|¬A) = 21,25% Quando não existe oportunidade, ela ainda gera um falso sinal em 21,25% dos casos. Aplicando Bayes: P(A|S) = (0,90 × 0,10) ÷ [(0,90 × 0,10) + (0,2125 × 0,90)] P(A|S) = 32% Ou seja, os 90% divulgados medem quanto o modelo acerta quando a oportunidade já existe. Mas, depois que o sinal aparece, a probabilidade de realmente haver uma oportunidade é de apenas 32%. Taxa de acerto sem taxa-base não é estatística e sim uma grande mentira que e extremamente ilusória. Ninguém que está iniciando ou até mesmo que considera profissional pensa nessa ótica, erram conceitos quase que primordiais… #quant #taxadeacerto #daytrade #volatilidade #minicontrato